17.12.2020, 15:15
Ich stehe vor dem Problem, dass sich mit Excel keine Zufallszahlen aus einer ungleich verteilten Normalverteilung berechnen lassen.
Ich würde gerne die Entwicklung von einer Investition mit einer Monte Carlo Simulation prognostizieren. Soweit ist das auch unproblematisch mit einer Normalverteilung.
Mit der Formel norm.vert() kann man leider nur eine Zufallszahl aus einer Standardnormalverteilung berechnen. Also nur wenn Mittelwert und Median übereinstimmen. Allerdings sind die Aktienmarktrenditen ungleich verteilt. Das bedeutet Mittelwert und Median fallen auseinander. Die grüne Linie unter folgendem Link zeigt eine typische ungleich verteilte Normalverteilung: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung
Mit der Zufallszahlengenerierung von Excel komme ich nicht weiter, weil sich damit immer nur eine Wertentwicklung generieren lässt, sodass ich das nicht als Monte Carlo Simulation durchlaufen lassen kann.
Die Renditen am Aktienmarkt sehen als Beispiel ungefähr so aus:
Mittelwert/Erwartungswert 8%
Median 6%
Varianz/Standardabweichung 20%
Hat jemand eine Idee, wie ich anhand dieser Eckdaten eine Zufallszahl mit excel berechnen kann?
Ich würde gerne die Entwicklung von einer Investition mit einer Monte Carlo Simulation prognostizieren. Soweit ist das auch unproblematisch mit einer Normalverteilung.
Mit der Formel norm.vert() kann man leider nur eine Zufallszahl aus einer Standardnormalverteilung berechnen. Also nur wenn Mittelwert und Median übereinstimmen. Allerdings sind die Aktienmarktrenditen ungleich verteilt. Das bedeutet Mittelwert und Median fallen auseinander. Die grüne Linie unter folgendem Link zeigt eine typische ungleich verteilte Normalverteilung: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung
Mit der Zufallszahlengenerierung von Excel komme ich nicht weiter, weil sich damit immer nur eine Wertentwicklung generieren lässt, sodass ich das nicht als Monte Carlo Simulation durchlaufen lassen kann.
Die Renditen am Aktienmarkt sehen als Beispiel ungefähr so aus:
Mittelwert/Erwartungswert 8%
Median 6%
Varianz/Standardabweichung 20%
Hat jemand eine Idee, wie ich anhand dieser Eckdaten eine Zufallszahl mit excel berechnen kann?