Guten Abend,
ich sitze vor folgender Gleichung im Anhang die ich gerne lösen möchte.
[
Bild bitte so als Datei hochladen: Klick mich!]
wobei lnprice,lnDax und u Spalten mit jeweils 1800 Einträgen sind.
Ich möchte mir die beta Parameter für die Gesamtheit der Daten annähernd Schätzen lassen.
Hat wer eine Idee wie ich vorgehen kann?
Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe! :)
Hallo,
leider habe ich keine Ahnung was mit deiner Formel berechnet wird und kann daher ohne Kenntnis über die zu berechnenden Faktoren nicht sagen wie du vorgehen sollst. Es wäre ggf. gut eine Beispieldatei hochzuladen und näher zu erläutern was Du dort erreichen willst. Ansonsten kann ich dir nur folgendes mitgeben, evtl hilft es ja:
Ich nehme mal an es geht um Aktien o.Ä. demnach wäre Beta die Kovarianz zwischen den Renditeerwartungen des jew. Papieres und des Portfolios geteilt durch die Varianz der Renditeerwartungen des Portfolios.
Das müsstest Du dann nur als Formel in deiner Datei hinterlegen/berechnen lassen.
(04.09.2020, 08:28)Stoffo schrieb: [ -> ]Hallo,
leider habe ich keine Ahnung was mit deiner Formel berechnet wird und kann daher ohne Kenntnis über die zu berechnenden Faktoren nicht sagen wie du vorgehen sollst. Es wäre ggf. gut eine Beispieldatei hochzuladen und näher zu erläutern was Du dort erreichen willst. Ansonsten kann ich dir nur folgendes mitgeben, evtl hilft es ja:
Ich nehme mal an es geht um Aktien o.Ä. demnach wäre Beta die Kovarianz zwischen den Renditeerwartungen des jew. Papieres und des Portfolios geteilt durch die Varianz der Renditeerwartungen des Portfolios.
Das müsstest Du dann nur als Formel in deiner Datei hinterlegen/berechnen lassen.
Hallo Stoffo,
das ist die Mean Equation von einem TGarch(1,1) Modell. Diese möchte ich für die Durchführung einer Korrelationsanalyse nutzen. Eine Beispieldatei gibt es in der Form leider nicht, sonst hätte ich mich daran orientiert.
Ich habe alle Variablen gegeben in der Formel. Die Betas möchte ich als Weights der jeweiligen Variablen einsetzen um auf den Preis zu kommen.
Die Formel wird dann ungefähr so aussehen: lnprice= 0,1+0,2lnprice n-1+0,3lndax n +0,4lndax n-1 + u n
ln price und ln dax sind übrigens logarithmierte Renditen.
Vielen Dank für die Hilfe
Ironbird
(04.09.2020, 09:58)Ego schrieb: [ -> ]Hallo I...,
um die beta zu schätzen gibt es in Excel die Funktion RGP.
https://support.microsoft.com/de-de/offi...7abf772b6d
Hey Ego,
die Funktion kenne ich bereits, ist aber leider nicht für meine Berechnungen anwendbar. :(
Hast du noch eine weitere Idee?
Hallo Ironbird,
zu
Zitat:die Funktion kenne ich bereits, ist aber leider nicht für meine Berechnungen anwendbar
Das verstehe ich nicht.
Deine Gleichung ist eine einfache lineare Gleichung und die Konstanten schätzt man in Excel mit RGP (nach der Methode der kleinsten Quadrate).
Deine Formel:
lnprice(n)= beta0+beta1*lnprice(n-1)+beta2*lndax(n) +beta3*lndax(n-1) + u(n)
Mikrosoft Beschreibung:
y = m1x1 + m2x2 + ... + b
Übersetzung:
y : lnprice(n) - u(n)
b : beta0
x1 : lnprice(n-1)
x2 : lndax(n)
x3 : lndax(n-1)
m1 : beta1
m2 : beta2
m3 : beta3