ich muss für meine Masterarbeit in einem Modell normalverteilte Zufallszahlen in zwei unterschiedlichen Gleichungen generieren, was ich mit =STANDNORMINV(ZUFALLSZAHL()) tue. Soweit so gut. Nun würde ich aber gerne die Korrelation der in den beiden Gleichungen generierten Zufallszahlen zueinander festlegen. Hat hier jemand eine Idee, ob und wenn dann wie man das anstellen könnte.
02.06.2019, 17:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2019, 17:01 von Marco92.)
Hi Marco,
was meinst du mit bisher recherchiert? Zu meiner Masterarbeit im Allgemeinen oder zu der Lösung mit den Korrelierten Zufallszahlen? Es geht in der Arbeit darum Aktienoptionen mit dem Bates Modell zu bewerten. Dazu gibt es zwei Funktionen. Eine die die Varianz widerspiegelt und eine 2., die die generierte Varianz nutzt, um erwartete Kurse zu prognostizieren. Beide Gleichungen sind stochastisch und nutzen Zufallsvariablen. Nun muss ich einen Weg finden zu bestimmen, dass die Korrelation zwischen den Zufallsvariablen in der Varianzgleichung und den Zufallsvariablen in der Kursgleichung eine bestimmte Korrelation haben, -0,7 wäre z.B. ein realistischer Wert dafür. Eine Lösung habe ich wie gesagt noch nicht. Ich weiß nur, wie beschrieben, wie man normalverteilte Zufallsvariablen im Allgemeinen generiert.
Ich kann leider die Arbeitsmappe nicht teilen, weil sie zu groß ist.
