Ich möchte gern mit Hilfe einer Simulation die Wertentwicklung eines Aktienportfolios nachstellen und den Verlauf von Käufen und verkäufen simulieren.
In einem Aktienportfolio hat man z.B. 50 Aktien, die alle mit einer bestimmten Strategie gehandelt werden. So entstehen Ein und Ausstiegssignale an einem bestimmten Datum und die entsprechenden Kauf und verkaufskurse, woraus sich die Wertentwicklung ablesen lässt. (Gewinn oder Verlust) Händisch würde man es so machen: Die 50 Aktien sind vorher ausgewählt und aus diesem Pool von Aktien können immer nur 10 Aktien im Markt sein! Wenn eine der 10 Aktien warum auch immer Ihr Verkaufsdatum erreicht, wird eine neue Aktie dazu gekauft, die Aktie bei der das Einstiegsdatum am nächsten liegt. Das kaufen muss ja nicht Excel machen nur simulieren, wenn das geht.
Um es nicht zu kompliziert zu machen, habe ich in der Tabelle im Anhang ein Portfolio mit 3 (10 im Original) Aktien gemacht, die Namen der Aktien sind der einfachheit halber 1 2 3 4 5 (im Original 50) Ist eine der 3 Aktien verkauft, dann wird die Aktie gekauft, deren Kaufdatum (Spalte E) kurz nach dem Verkaufsdatum der gerade verkauften Aktie liegt. Es darf nur nicht die Aktie sein, die gerade verkauf wurde, sondern eine der 3 übrigen Aktien. Im Fall der Beispieldatei wäre dies die Aktie 4 oder 5.
So ginge das immer weiter.
Mein Einfall für eine Lösung war, die Verkaufdatumswerte die in spalte F untereinander stehen in Zeile 3 zu bringen, dass müsste sich auch mit einer Funtion machen lassen und dann mit einem Abgleich der Datumswerte (Verkauf) den entsprechenden Betrag (GEw/Verl) einzutragen. Auch das bekomm ich hin.
Was ich nicht hinbekomme, ist Excel dazu zu bringen, immer die Aktie zu wählen die dem Verkaufsdatum am nächsten sind, und dies auch nur mit 3 Aktien. Wobei die 3 noch in einer separaten Zelle steht, sodass ich auch eine 4 draus machen könnte. Es wäre also toll, wenn statt der Zahl 3 (Aktien) die Zelle in einer Formel stehen würde, sofern dies überhaupt geht.
OMG das wäre fantastisch wenn es dafür eine Lösung geben könnte.
(16.11.2025, 19:29)gitmichi schrieb: Hi, wollte noch mal nachhaken, ob jemand ne Idee hat auch wenn es Hilfsspalten brauchen würde
Wenn ich das am nächsten liegende Datum ermitteln will, dann muss ich von allen Daten das eine Datum abziehen und den Absolutwert bilden. Jetzt sortiere ich alle Daten nach der Differenz aufsteigend und da ja nicht die gleiche Aktie wieder gekauft werden soll muss könnten wir den ersten Datensatz mit Differenz 0 ignorieren. Der nächste darunter ist der gesuchte.
Beim Absolutwert kann natürlich auch ein Datum einen Tag vorher der nächstliegende sein, bilde ich die tatsächliche Differenz, dann muss ich das Ergebnis nach Differenz >= 0 filtern.
In Deinem Beispiel wurde Aktie 1 am 14.05.2008 verkauft (Spalte F), die nächstliegende Aktie 2 hat das Kaufdatum 07.08.2008 und diese wird wiederum am 04.09.2008 verkauft, die nächste danach ist Aktie 3 vom 05.01.2009
Da nur 3 Aktien "aktiv" sein sollen würde ein entsprechender Algorithms hier terminieren... und was hat das alles mit den Daten in H3:L3 zu tun? Nix, also wozu steht das da? Ich denke niemand hat eine Idee was Du eigentlich willst.
17.11.2025, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2025, 09:10 von schauan.)
Hallöchen,
ich nehme mal die Aufgabenstellung etwas auseinander. Wenn ich das nacheinander lese und mir zu jedem Satz Gedanken mache, geht das etwa so:
Zitat:In einem Aktienportfolio hat man z.B. 50 Aktien, die alle mit einer bestimmten Strategie gehandelt werden.
In Deiner Aufstellung steht oben Aktienzahl 3. Aus Spalte D geht hervor, dass es sich um 5 verschiedene Aktien handelt. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit der 50 und der 3 anfangen soll. Wenn das die Aktien sein sollen, die Du möglicherweise hältst, dann hältst Du zu einem Datum X immer nur eine oder keine.
Zitat:So entstehen Ein und Ausstiegssignale an einem bestimmten Datum und die entsprechenden Kauf und verkaufskurse, woraus sich die Wertentwicklung ablesen lässt. (Gewinn oder Verlust)
Das ist wohl so bei Aktien, ging mir auch schon so. Aber wie bringt mich das bei der Lösung weiter?
Zitat:Die 50 Aktien sind vorher ausgewählt und aus diesem Pool von Aktien können immer nur 10 Aktien im Markt sein!
Wie kann ich das unterscheiden? Wo sind die Aktien, wo ist der Markt, ... Sind der "Markt" die 5 Aktien auf dem Blatt? Was ist das für ein "Markt"? Der Aktienmarkt ist es jedenfalls nicht
Zitat:Wenn eine der 10 Aktien warum auch immer Ihr Verkaufsdatum erreicht, wird eine neue Aktie dazu gekauft, die Aktie bei der das Einstiegsdatum am nächsten liegt.
Woraus ergibt sich eigentlich das Verkaufsdatum einer neu gekauften Aktie?
Zitat:Um es nicht zu kompliziert zu machen, habe ich in der Tabelle im Anhang ein Portfolio mit 3 (10 im Original) Aktien gemacht, die Namen der Aktien sind der einfachheit halber 1 2 3 4 5 (im Original 50)
Bis jetzt ist es ganz schön kompliziert. Waren die Informationen mit 50, 10 usw. dann nicht für die Katz oder anders gesagt, jetzt bin ich schon etwas durcheinander ... Und ich glaube, es wird nicht besser
Zitat:Ist eine der 3 Aktien verkauft, dann wird die Aktie gekauft, deren Kaufdatum (Spalte E) kurz nach dem Verkaufsdatum der gerade verkauften Aktie liegt. Es darf nur nicht die Aktie sein, die gerade verkauf wurde, sondern eine der 3 übrigen Aktien. Im Fall der Beispieldatei wäre dies die Aktie 4 oder 5.
In Deinem Beispiel stehen öfter mal gleiche Aktien nacheinander. Das dürfte doch gar nicht vorgekommen sein ... Außerdem, heute hältst Du keine - siehe oben meine Anmerkung zur Liste - da hätte man doch alle 5 zur Auswahl? Oder zumindest 4, wenn man den 10. Oktober als "gerade verkauft" - Datum nimmt. Du könntest heute also die 1,3,4 und 5 kaufen - wenn die denn schon ein Datum hätten Kann natürlich auch sein, dass diese Liste eine andere Funktion hat als darzustellen, was Du gekauft hast und gerade hältst.
Wenn das Kaufdatum schon fest steht, welche Wahl habe ich dann noch? Wenn ich stattdessen eine andere Aktie kaufe, stimmt doch das Kaufdatum beider Aktien nicht mehr Oder warte ich mit dem Kauf bis zum entsprechenden Kaufdatum und überspringe die Aktie, die dazwischen liegt?
Wie ändert oder ergibt sich eigentlich das Verkaufsdatum?
Außerdem, die Aktien werden unterschiedlich lange gehalten. Was ist, wenn zufälligerweise alle 3 Aktien irgendwann das gleiche Verkaufsdatum bekommen?
Zitat:Mein Einfall für eine Lösung war, die Verkaufdatumswerte die in spalte F untereinander stehen in Zeile 3 zu bringen, d
Dazu fällt mir eher nix ein. Ein Ansatz für mich wäre etwas in der Art, in H5 =INDEX(FILTER(D5:D17;D5:D17<>D5);1) und runter ziehen... Das würde aus den 12 Einträgen ab der Zeile die nächste Zahl ziehen die der in der Zeile nicht entspricht. Die hat in Deiner Liste auch das nächste Datum. Nach dem gleichen Prinzip kannst Du dann daneben auch Daten ausgeben ...
Statt D17 kann man natürlich auch mehr nehmen - Falls die Aktie 2 (oder welche auch immer) mal öfter als 12/13 x nacheinander in der Liste steht. Allerdings wäre das ein Blick in die Vergangenheit. Für die Zukunft fehlen ja, wie gesagt, Kaufdaten ...
@Andreas, ich denke, die Daten in H3 und I3 sind Schreibfehler. Ab J3 passt es ja zu den Verkaufsdaten ...
. \\\|/// Hoffe, geholfen zu haben. ( ô ô ) Grüße, André aus G in T ooO-(_)-Ooo (Excel 97-2019+365)
Für mich ist die gesamte Aufgabenstellung so etwas von total unausgegoren und überhaupt nicht nachvollziehbar, dass meine Empfehlung nur lauten kann, die KI zu befragen. Die kann zwar in Normalfall damit auch nichts anfangen, hat aber mehr Geduld das zu erklären.
ja ist wirklich schwer zu erklären. Die Excel Funktion müsste eigentlich das übernehmen, was ein Fondmanager machen würde.
Die Aktien in der Tabelle, die ich der einfachheit halber, nur mit Zahlen benannt habe, würde ein Portfoliomanager wie folgt händeln. Er hat eine Gesamtsumme zur Verfügung und kauft dafür zu gleichem Anteil max 3 verschiedene Aktien. Das Depot (Portfolio steht für mehrere) muss immer wieder bis auf 5 werte aufgefüllt werden. Muss er also eine Aktie verkaufen, weil diese Verluste macht, würde ja keiner die selbe Aktie wieder kaufen, er kauft also einen andere Aktie um sein Depot wieder aufzufüllen.
Da Excel ja nicht in die Zukunft schauen kann, habe ich dies nachgebildet.
Wie kommt das Enddatum in der Tabelle zu stande, ich habe mit den 5 verschiedenen Aktien einen so genannten Backtest gemacht.Durch den Backtest wird die Aktie bei einem entsprechenden Signal gekauft und dann wieder verkauft. Ich habe die Tabelle noch mal angehangen. Wenn Ihr die Spalte C filtert, z.B. nach Aktie 2 so ist dann zu sehen, dass die Datumswerte des Einstiegs chronologisch sortiert sind, das sind die einstiegssignale, die die AKtie hatte, da eben ein Signal vor lag.
Ich wollte also im Nachgang rausbekommen, wie ein Strategie performt hätte wenn ich diese mit 5 Aktien handle und immer nuur 3 Aktien investiert sind.
ich glaube nicht, dass beim Aktienkauf die Strategie erfolgversprechend ist, die nächste zu nehmen, die laut einer Excelliste dran ist... Anderenfalls drücke ich die Daumen, dass das was wird
Trump hat sicher nach Ankündigung seiner Zölle ein paar Aktien gekauft wo er wusste, dass die Zölle keinen Bestand haben. Oder er hat erst auf fallende Kurse gewettet und anschließend, vor der Rücknahme, auf steigende ... Auf diese Weise brauchte er sich keine Gedanken machen, was aus den Zöllen wird.
Vielleicht hat irgendwer Interesse, diese Fragestellung unabhängig von der Zielstellung des Aktienhandels als "mathematische" Herausforderung zu betrachten. Ich glaube es aber eher nicht, wie gesagt, weil schon die Daten nicht passen - siehe meine Anmerkungen. Aber vielleicht habe ich das auch nicht richtig verstanden ...
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