Monte Carlo Simulation

[Wirtschaftsstudent]

Ich habe Schwierigkeiten dabei eine Annahme für die Verteilung meiner stochastischen Inputvariablen zu treffen. 
Ich habe zum Beispiel historische Daten auf Statista zum Rohölpreis gefunden. Ich habe die Annahme getroffen, dass der Rohölpreis einer Normalverteilung unterliegt, weil mindestens 68 Prozent meiner Daten höchstens eine Standardabweichung vom Mittelwert entfernt sind.
Ist diese Annahme korrekt?
Außerdem würde ich gerne für den Forderungsausfall eine Dreiecksverteilung implementieren. Wie gehe ich dabei vor?
Ich könnte zum Beispiel sagen :
Minimalster wert 10% wahrscheinlichster Wert 5% Maximalster Wert 20%
Wie lege ich eine sachliche Entscheidung fest?
Wie argumentiere ich diese Verteilung und was ziehe ich als Grundlage heran. 
Ich habe keine deutschsprachige Lektüre gefunden, die mir weiterhilft. Außerdem ist die Hochschulbibliothek geschlossen und die Dozenten melden sich selten zurück.

[Sulprobil]

Eine Dreiecksverteilung findest Du z. B. hier:
https://berndplumhoff.gitbook.io/sulprob...randtriang

Ein gutes Buch für Pragmatiker wäre wohl Vose: Risk Analysis.

Auch Tests auf Normalverteilungen kannst Du einfach oder ausführlich machen. Google mal nach "when to assume that a distribution is normal". Wenn Deine Stichprobe mehr als 30 Beobachtungen hat, scheint Deine Annahme legitim zu sein.

[Wirtschaftsstudent]

Ich habe einen Stichprobenumfang von mehr als 30 Merkmalsausprägungen, dann sollte meine Annahme legitim sein. Wie treffe ich meine Annahme für die Dreiecksverteilung? Ich will zum Beispiel den Forderungsausfall in meine Simulation implentieren, aber weiß leider nicht, wie ich meine Annahme argumentieren soll.

[Sulprobil]

Du machst eine Expertenschätzung:
Wenn Deine beobachteten Daten z. B. zwischen 1 und 10 liegen und der Wert 8 am häufigsten auftritt, dann könntest Du vorsichtigerweise annehmen, dass 20% der Daten auch unter 1 und 5% über 10 liegen könnten.
Also rufst Du sbRandTrigen(1;8;10;20;95) auf:
https://berndplumhoff.gitbook.io/sulprob...randtrigen
(95 ist 100 minus 5 )

[Wirtschaftsstudent]

Das hilft mir wirklich weiter. Dankeschön. Kann ich das mühelos in Excel so umsetzen oder nur in Vba?

[Sulprobil]

Ich fürchte, Du stellst die falsche Frage.

Du könntest die VBA Befehle meiner Funktion auch in Tabellenblattformeln umsetzen und versuchen, diese Aufgabe noch ohne jedes VBA zu schaffen. Davon würde ich aber abraten. Der Witz ist doch, dass solche kleinen Funktionen wie Tabellenblattfunktionen aufgerufen werden und so die Funktionalität verkapseln.

Eine nächste typische Studienaufgabe wäre, Euch überraschend aufzufordern, die Dreiecksverteilung in der Simulation durch eine andere zu ersetzen. Ich würde dann einfach sbRandTrigen durch eine andere geeignete Funktion ersetzen, aber mit Tabellenblattfunktionen brichst Du Dir die Finger.

Da warten aber sicher noch mehr fröhliche Aufgaben auf Dich, z. B. korrelierte Zufallsvariablen/Verteilungen. Schau Dir mal Iman Conover an. Und danach wird Excel eh zu langsam sein und durch R, Python, C#, oder C++ ersetzt.

Freue Dich schon mal vorsichtig. Mein Rat wäre, die professionelle Google Suche nach wissenschaftlicher Literatur zu trainieren.

Excel und das Niveau typischer Excel Foren lässt man in der Mitte des ersten Semesters üblicherweise hinter sich, oder man übt sich mehr und mehr im Abschreiben bei Studienkollegen.